一本书读懂诺贝尔奖-博弈论使他们获得2005年诺贝尔经济学奖
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    瑞典皇家科学院10月10日在斯德哥尔摩宣布,将2005年的诺贝尔经济学奖授予以色列希伯莱大学的罗伯特·奥曼(Robert J.Aumann)和美国马里兰大学的托马斯·谢林(Thomas C.Schelling),以表彰他们“通过博弈论分析,促进了人们对冲突和合作的理解”。为此,他们将获得1000万瑞典克朗(约合130万美元)的奖金。

    罗伯特·奥曼

    奥曼1930年6月出生于德国的法兰克福,拥有以色列和美国双重国籍,是一名在以色列、美国乃至世界各地享有极高学术声誉的著名经济学家。

    1950年毕业于纽约大学并获得数学学士学位,1952年和1955年在麻省理工学院分别获得数学硕士学位和数学博士学位。自1956年开始在以色列希伯莱大学数学系任教,1966年至1968年担任数学研究院院长,1966年,当选为经济计量协会会员,1968年晋升为教授。

    目前他仍担任耶路撒冷希伯莱大学数学研究院教授、纽约州立大学斯坦尼分校经济系和决策科学院教授以及以色列数学俱乐部主席、美国经济联合会荣誉会员等职务。

    他还是多家世界知名的专业杂志社的编辑,如《国际博弈论杂志》、《数理经济学杂志》、《经济学理论杂志》、《经济计量学》、《运筹学数学》等。

    罗伯特·奥曼作为一名杰出的经济学家,在决策制定理论方面取得了杰出的成就,对博弈论和其他一些相关经济理论的形成和发展起到了重要乃至不可或缺的作用。

    他曾于1983年获得以色列技术机构颁发的科学技术哈维奖,1994年获得了以色列颁发的经济学奖,并被波恩大学、鲁汶天主教大学和芝加哥大学授予荣誉博士学位。

    其主要著作有用希伯莱语写的《博弈论》(合著)、《博弈论演说集》(合著)、《博弈论与经济学运用手册》(合编)、《重复博弈与不完全信息》(合著)等等。

    托马斯·谢林

    谢林1921年出生于美国加利福尼亚州的奥克兰市,是美国著名学者、经济学家,也是有限战争理论的奠基人之一,还是外交事务、国家安全、核战略以及军备控制方面的研究专家。

    1944年获伯克利加利福尼亚大学文学学士学位,1948年获得哈佛大学文学硕士学位,1951年在哈佛大学获哲学博士学位。从1948年到1953年,他先后为马歇尔计划、白宫和总统行政办公室工作,1953年到1958年任耶鲁大学经济学教授,1958年被聘为哈佛大学经济学教授,1969年到哈佛大学肯尼迪研究生院兼职,是该院知名的政治经济学教授。1978年,他从哈佛大学辗转来到马里兰学院研究公共事务,1992年当选为美国经济学联合会会长。

    他是政治经济学领域著名的弗兰克·赛德曼奖的获得者;凭借对预防核战争的相关行为的研究,他成为国家自然科学奖的获得者;1988年美国经济学联合会将其评为杰出资深会员。他曾为美国军备控制与裁军署、国务院、国防部、参谋长联席会议、耶鲁大学和兰德公司等机构工作或担任顾问,并作为经济学家为美国政府工作过。他发表了涉及许多领域的研究成果,包括军事战略和军备控制、能源和环境政策、气候变化、恐怖主义、团体犯罪、外交援助和国际贸易、冲突和讨价还价理论、种族隔离和种族融合、军事计划、健康政策、烟草制品和毒品走私政策以及与公共事务和公共政策相关的伦理学问题等。

    其主要著作有《国民收入行为》、《国防经济学》、《冲突的战略》、《战略与军备控制》(合著)和《军备及其影响》等等。

    获奖理由

    为什么一些个人、组织和国家在成功合作的同时又有一些个人、组织和国家在承受着来自冲突的折磨?长期以来,社会学家和经济学家都在试图理解、阐释冲突和合作的最根本动因。20世纪中期博弈论的出现提供了一种非常新颖、非常独特的分析视角,使得研究人员能够运用精确的数学工具来分析这一问题。

    一般认为,博弈论始于1944年。数学家约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)和经济学家奥斯卡·摩根斯坦(Oskar Morgenstern)合作出版了《博弈论与经济行为》一书,概括了经济主体的典型行为特征,提出了策略型与广义型(扩展型)等基本的博弈模型、解的概念和分析方法,奠定了博弈论大厦的基石,也标志着经济博弈论的创立。1994年诺贝尔经济学奖获得者纳什(John Nash)、泽尔腾(Reinhard Selten)、海萨尼(John Harsanyi)在非合作博弈方面的贡献进一步增加了博弈论的适用范围和预测能力。

    奥曼和谢林这两位学者的工作又进一步发展了非合作博弈理论,并开始涉及社会学领域中的一些主要问题。他们分别从两个不同的角度——奥曼从数学的角度、谢林从经济学的角度,都感到从博弈论入手有可能重新塑造关于人类交互作用的分析范式。最重要的是,谢林指出,许多人们所熟知的社会交互作用可以从非合作博弈的角度来加以理解;奥曼也发现一些长期的社会交互作用可以利用正式的非合作博弈理论来进行深入分析。

    在20世纪50年代后期核武器军备竞赛的背景下,谢林的著作《冲突的战略》(The Strategy of Conflict)将博弈论作为统一的分析框架应用于社会科学问题。他认为:一个政党可以通过公开恶化自身的选择权来巩固自己的地位;报复能力远比抵抗进攻能力来的有用;不确定性的报复比确定条件下的报复更有效率、而且更加可靠。这些已经被事实证明是解决冲突、避免战争的非常中肯的创见。

    奥曼发现,在很多现实情况中,长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易,因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此,他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论,并严格论证了何种结果能够在长时期的关系中得到维持。无限期博弈理论阐明了众多机构存在的理由,比如商业协会、组织犯罪、工资谈判以及国际贸易协议等,并且奥曼所提出的一些真知灼见也有助于解释价格战或贸易战等经济冲突,以及为什么一些团体组织能够非常成功地管理公共资源。

    尽管他们关于冲突和合作的作品在20世纪50年代末期出现后就得到了普遍承认,但奥曼和谢林的洞察力仍过了很长时间才得以充分展示。这种延迟一方面反映了他们所作贡献的新奇创意,另一方面也反映了他们后来各项工作的困难与艰辛。终于(特别是在最近25年),博弈论发展成为经济学和其他许多社会科学领域中一种被普遍接受的分析工具和语言。奥曼和谢林所创建的博弈理论或者说交互决策理论为解决合作或冲突这一古老问题提供了最优路径。人们看到,当前关于冲突和合作的经济分析,几乎无一例外都是在奥曼和谢林研究成果的基础上开展的。

    如何评价他们的理论

    谢林本人曾说过:“如果你要研究某个理论或者发展某个概念,如果你认为这个理论或概念将促进人们对现实世界的理解,那么就请发明一些浅显易懂的概念。”正是按照这种思想,他发明了许多原创的概念来充实其博弈理论。

    谢林的博弈理论建立在对新古典经济理论分析方法突破的基础之上,与主流的博弈理论在研究方法和侧重点上都有很大的不同,从而完善、丰富和发展了现代博弈论。

    在《冲突的战略》一书中,谢林首次定义并阐明了威慑、强制性威胁与承诺、战略移动等概念。尽管当时谢林并没有刻意强调正式建立模型问题,但是他的很多观点后来随着博弈论的新发展而定形,而他所定义的概念也成为博弈理论中最基本的概念,比如,完美均衡概念中的不可置信威胁就源自谢林的可行均衡概念。

    人类社会纷繁芜杂的社会和经济活动为博弈论提供了非常丰富的研究素材,近半个世纪以来,谢林运用他所发展起来的博弈理论对核决策与军事控制、组织犯罪与敲诈、成瘾行为与自我控制、种族隔离、环境保护等现象做出了深刻、富有前瞻性和洞察力的分析。

    他卓有成效的工作促进了博弈论的新发展并且加速了这一理论在社会科学领域的运用,特别是他对战略承诺的研究为许多现象(比如公司的竞争性战略、政治决策权的授权等)给出了解释。1988年美国经济学联合会将其评为“杰出资深会员”时,其评语为“谢林关于社会关系的理论以及他对该理论多方面的应用源于他富有成效地将理论与实践相结合。他有着异于常人的天赋,这使得他能切实涉及到有着相同或不同利益的参与人的社会和经济状况的本质,并能具体而生动地把这种本质描述出来”。本届诺贝尔评奖委员对他的评价是:“谢林,这位自称‘周游不定的经济学家’,被证明是一位非常杰出、具有开创性的探险者。”

    在博弈论的发展过程中,奥曼同样发挥了至关重要的作用。他在关于战略互动的许多方面发展应用了统一分析方法,涉及到诸多迥然不同的学科,比如经济学、政治学、生物学、物理学、计算科学以及统计学等。

    对于许多截然不同的问题,比如威慑手段、完全竞争、需求大于供给、征税、投票,奥曼并没有采用各种不同的研究手段,而是发展运用了统一的分析方法。奥曼关于博弈论的研究有着非同寻常的广度和深度,从基本概念的确立到理论工具和研究方法的创新,以及理论体系的形成。甚至博弈论在不同领域的应用,奥曼往往独辟蹊径,在富有创新的同时又能够精确严谨。尤其值得一提的是,奥曼的大部分研究都与经济理论的中心问题联系密切,一方面,这些问题为他的研究工作提供了刺激和动力;另一方面,他的研究成果又给经济学带来了新的见解和独到的视角。

    奥曼在博弈论上的研究成果提高了人们对合作前提的认识和理解。比如,为什么当存在许多行为人时合作会变得更加困难,什么时候行为人之间的合作不太可能发生,什么时候交往可能会中断,什么时候别人的行为不能被清晰地观察到等等。在过去的20多年里,博弈论取得了很大的发展,尤其是在经济学中越来越占有比较核心的地位。应该说,奥曼在这其中自然是功不可没,他在早期的那些开创性研究工作一直影响并促进着博弈论的发展。直到今天,在博弈论研究的许多领域中,人们仍可以发现奥曼的身影和足迹。

    (本文有删节)

    中国社科院财贸经济研究所

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